Séminaire ACSIOM
mardi 16 novembre 2004 à -
René Henrion (Weierstrass institute, Berlin)
Sur des applications multivoques de type "calme"
Le caractère 'calme' signifie une propriété Lipschitzienne des applications multivoques. Etant plus faible que, par exemple la regularité métrique de l'application inverse, le caractère 'calme' est suffisant pour entrainer des conditions nondégénérées d'optimalité ou l'existence des bornes d'erreurs. L'exposé présente plusieures caracterisations de cette propriété dans le contexte des systèmes de contraintes. On discute des applications au systèmes (finis ou infinis) d'inégalités et au problèmes de complémentarité. Finalement, on derive une condition suffisante pour la continuité du 'value-at-risk' qui est une mesure de risque utilisée en mathématiques financières et en optimisation stochastique.