Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 28 janvier 2008 à 10:30 - campus SupAgro, salle 9/108 coeur d'é, cole

Présentée par Rouvière Laurent - Université Rennes 2

"Correction multiplicative du biais."

Les estimateurs de la fonction de régression $m(x)=\mathbf E(Y|X=x)$ dépendent en général d'un ou plusieurs paramètres dont le choix se révèle crucial, aussi bien pour la précision locale que pour la précision globale des estimateurs. Les méthodes non-paramétriques classiques consistent à choisir automatiquement ces paramètres à partir de l'échantillon dont on dispose. Nous étudierons les performances d'un estimateur de $m(x)$ construit à partir d'une correction multiplicative d'un estimateur pilote $m_0(x)$. Cet estimateur possède un biais asymptotique nul et une variance asymptotique identique à celle de l'estimateur de Nadaraya-Watson. Les résultats présentés seront illustrés sur des données simulées.