Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 18 février 2008 à 10:30 - Campus SupAgro salle 9-106 (coeur ecole)

Présentée par Masiello Esterina - Univ Paris Nanterre

"Estimation de la densité de copule méthode d'ondelette"

Nous nous intéressons à la densité d’une copule. En dimension 2, une copule est une fonction de répartition, noté C, définies sur [0, 1]2, dont les marges sont uniformes sur [0, 1]. Or estimer une densité à support compact à l’aide de noyaux s’avère difficile. En utilisant la méthode d’ondelettes, nous proposons un estimateur non paramétrique de la densité de copule basé sur les rangs et nous étudions ses propriétés théoriques dans un contexte minimax. Une étude de simulation est proposée pour analyser les performances de cet estimateur. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Christian Genest (Université Laval) et Karine Tribouley (Université Paris X). Mots-clés: estimation non-paramétrique, densité de copule, ondelette, risque minimax