Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 23 mars 2009 à 10:30 - UM2 - Bât 09 - Salle 331 (3ème ét.)

Présentée par Chafaï Djalil - INRA - ENVT Toulouse

"Estimation de matrices de covariance à zéros prescrits par EM et ICF"

Il s'agit d'une méthode algorithmique pour calculer l'estimateur de maximum de vraisemblance de la matrice de covariance d'un effet aléatoire gaussien dans un modèle non-linéaire à effets mixtes, lorsque cette matrice possède une structure prescrite de zéros.