Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 07 décembre 2009 à 14:30 - SupAgro, salle 101 au château

Présentée par Barbillon Pierre - Université Paris-Sud (Orsay)

Problèmes inverses et événements rares avec des fonctions boîte noire couteûses

La modélisation mathématique d'un phénomène physique peut s'avérer très coûteuse en terme de temps de calcul. Cette modélisation est décrite par une fonction qualifiée de boîte noire dans le sens où elle n'est accessible que par un code numérique. On peut proposer un métamodèle de cette fonction qui l'approchera et sera d'évaluation quasiment instantanée. Ceci nous permettra de traiter un problème inverse par un algorithme SEM. Ce problème consiste à évaluer les paramètres d'une loi dont les réalisations ne sont pas directement observées. De plus, la construction d'un métamodèle s'avèrera utile pour construire une méthode d'échantillonnage préférentiel dans un problème d'estimation de la probabilité d'un événement rare.