Séminaire ACSIOM :

Le 23 février 2010 à 10:00 - salle 431

Présentée par Maroso Stefania - I3M

Approximation numérique pour un problème de sur-couverture en finance

On présente dans cet exposé une méthode de résolution numérique pour un problème de sur-couverture en mathématiques financières. On considère l'équation Hamilton-Jacobi-Bellman qui modélise ce problème, on introduit un schéma d'approximation pour cette équation et on démontre la convergence de ce schéma . On présente enfin des résultats numériques pour illustrer la validité de notre approche. Travail commun avec: B. Bruder, O. Bokanowski et H. Zidani