Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 04 avril 2011 à 15:00 - SupAgro, salle 11 / 204 château

Présentée par Amiri Aboubacar - ISFA, Lyon 1

Estimateurs récursifs et leurs applications à la prévision

Nous nous intéressons aux méthodes d'estimation non paramétriques par noyaux récursifs ainsi qu'à leurs applications à la prévision. Nous introduisons une famille d'estimateurs récursifs de la densité indexée par un paramètre appartenant à [0 , 1]. Leur comportement asymptotique en fonction deu paramètre va nous amener à introduire des critères de comparaison basés sur les biais, variance et erreur quadratique asymptotiques. Pour ces critères, nous comparons les estimateurs entre eux et aussi comparons notre famille à l'estimateur non récursif de la densité de Parzen-Rosenblatt. Ensuite, nous définissons à partir de notre famille d'estimateurs de la densité, une famille d'estimateurs récursifs à noyau de la fonction de régression. Nous étudions ses propriétés asymptotiques en fonction du paramètre. Nous utilisons enfin les résultats obtenus sur l'estimation de la régression pour construire un prédicteur non paramétrique par noyau. Nous obtenons ainsi une famille de prédicteurs non paramétriques qui permettent de réduire considérablement le temps de calcul. Des exemples d'application sont donnés pour valider la performance de nos estimateurs.