Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 03 juin 2013 à 15:00 - UM2 - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par Mellouk Mohamed - Université Paris Descartes

Principe de Laplace pour une équation aux dérivées partielles stochastique - approche convergence faible -

Dans cet exposé, on utilise l’approche convergence faible des grandes déviations, développée dans le livre de P. Dupuis et R. S. Ellis (97), pour montrer un principe de grande déviations pour une équation aux dérivées partielles stochastique en dimension d>1, perturbée par un bruit gaussien , blanc en temps et coloré en espace.