Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 19 janvier 2015 à 15:00 - UM2 - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par Boutahar Mohamed - Aix-Marseille Université

Tests de ruptures des séries chronologiques

Dans la première partie de l'exposé, on considère les trois tests classiques de ruptures paramétriques, qui sont le test de Wald, le test Score (ou Multiplicateur de Lagrange), ainsi que le test de rapport de vraisemblance. Nous construisons des statistiques pour tester la rupture à un instant connue t_0 ou les ruptures sur un intervalle donné. On considère le cas des observations indépendantes et aussi le cas des observations dépendantes. Dans les deux cas, on précise les lois limites des statistiques de test sous l'hypothèse nulle d'absence de rupture. Nous étudions, par simulation la taille ainsi que la puissance empirique de ces tests. Dans la deuxième partie, on pr ?esente un test non paramétrique, basé sur l'estimation de la densité de probabilité, nous établissons aussi la loi limite de ce test sous l'hypothèse nulle d'absence de rupture, et étudions sa taille ainsi que sa puissance empirique.