Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 23 novembre 2015 à 15:00 - UM - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par Claisse Julien - Ecole Polytechnique

Contrôle optimal de processus de branchement-diffusion

Les processus de branchement-diffusion modélisent la dynamique d'une population dans laquelle les individus (supposés identiques et indépendants) se déplacent selon une diffusion. Dans cet exposé, on s'intéressera à la formulation et à l'analyse de problèmes de contrôle optimal sur ces processus. Après quelques rappels sur la théorie du contrôle des diffusions, on introduira les processus de branchement-diffusion contrôlés ainsi que le critère à optimiser. On montrera alors que la fonction valeur associée à ce problème est l'unique solution (de viscosité) d'une EDP parabolique non linéaire de type Hamilton-Jacobi-Bellman.