Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 29 février 2016 à 15:00 - UM - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par Villemonais Denis - Université de Lorraine

Distributions quasi-stationnaires

Dans un premier temps, nous rappellerons les concepts de distribution quasi-stationnaire et de distribution conditionnelle limite. Dans un second temps, nous étudierons une condition nécessaire et suffisante pour la convergence exponentielle d'un processus conditionné vers une unique distribution quasi-stationnaire. Ce résultat, fruit d'un travail en collaboration avec Nicolas Champagnat, sera appliqué aux diffusions multi-dimensionnelles conditionnées à ne pas toucher le bord d'un ouvert (travail en collaboration avec Nicolas Champagnat et Koléhè Coulibaly).