Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 14 mars 2016 à 15:00 - UM - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par Lebrigan Alice - Université de Bordeaux

Distance entre processus localement stationnaires via la géométrie de l'information

Lorsqu'on mesure un signal, à partir d'un radar par exemple, l'hypothèse habituelle de stationnarité n'est pas toujours valide. Une possibilité pour relaxer cette hypothèse est de supposer que le signal observé est localement stationnaire. Nous représentons un tel processus par une série de points, traçant une courbe, dans la variété statistique des distributions gaussiennes centrées stationnaires. Avec cette représentation, comparer ou moyenner plusieurs processus localement stationnaires revient à comparer ou moyenner des courbes dans cette variété. Pour ce faire, nous munissons l'espace des courbes d'une structure Riemannienne et nous étudions la géométrie induite.