Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 25 avril 2016 à 15:00 - UM - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par de Castro Yohann - Université Paris-Sud

Approche non-paramétriques des modèles de chaînes de Markov cachées

À l'aide d'un estimateur par moindres carrés et d'une pénalité bien choisie, on montrera que l'on peut retrouver tous les paramètres inconnus (matrice de transition) et toutes les lois d'émissions (modèle non-paramétrique) d'une chaîne de Markov cachée à une vitesse minimax (à un log près). D'un point de vue pratique, on proposera une initialisation de notre recherche de minima locaux du critère pénalisé à l'aide d'un estimateur spectral. Les performances pratiques en seront discutées.