Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 03 octobre 2016 à 13:45 - UM - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par Joutard Cyrille - UM3 - IMAG

Grandes déviations et applications à des tests non paramétriques

Nous donnons des résultats de grandes déviations précises pour une suite de variables aléatoires réelles satisfaisant certaines hypothèses, en particulier sur la fonction génératrice des cumulants. En d'autres termes, nous obtenons des approximations asymptotiques pour les queues de distribution, du même type que celles obtenues par Bahadur et Rao (1960) pour la moyenne empirique. Nous appliquons ensuite ces résultats aux statistiques de deux tests non paramétriques, le test de Mann-Whitney et celui de Jonckheere-Terpstra.