Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 15 janvier 2018 à 13:45 - SupAgro - Amphi 2 (bât 2 bis)

Présentée par Monmarché Pierre - Université Pierre et Marie Curie

Processus Irréversibles pour l'échantillonnage

Un algorithme MCMC vise à calculer, à l'aide d'un processus de Markov, des intégrales contre une mesure de probabilité donnée. Cette cible étant fixée, un grand nombre de processus différents peuvent être utilisés. Les plus simples sont souvent réversibles (inverser le temps donne la même dynamique). Les tentatives d'accélérer la convergence des processus (et donc les algorithmes), ces dernières années, ont amené à considérer des processus irréversibles (et, plus généralement, dégénérés : hypoelliptiques, hypocoercifs, non-diffusifs...), pour l'étude desquels un certain nombre d'outils et de techniques classiques ne sont plus disponibles, du moins tels quels. On propose de passer en revue un certain nombre des questions et résultats récents sur ce sujet.