Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 23 avril 2018 à 13:45 - UM - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par Marchand Eric - Université de Sherbrooke

Estimation par densités prédictives: résultats récents.

Lors de cet exposé, j'aborderai l'estimation de densités prédictives et des mesures d'efficacité basées sur le risque fréquentiste. Notamment, pour les coûts Kullback-Leibler, de type alpha-divergence, L1 et L2, nous présentons plusieurs résultats de dominance exploitant des techniques d'expansion d'échelle, des liens de dualité avec l'estimation et la prédiction ponctuelle, et l'estimation de Stein pour des pertes concaves. Les modèles étudiés incluent la loi normale multivariée de structures de covariance connue et inconnue, des mélanges de lois de normale, Gamma et des modèles avec restriction ou information additionnelle sur les paramètres.