Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 07 janvier 2019 à 13:45 - UM - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Présentée par Philippe Anne - Université de Nantes

Processus à longue mémoire et Panel data.

Les processus autorégressifs à paramètre aléatoire permettent la construction de processus stationnaires à longue mémoire. Dans cet exposé nous présentons quelques aspects statistiques associés à ces modèles. Nous aborderons la question de l?estimation de la loi du paramètre AR et des tests pour détecter la présence de phénomènes à longue mémoire. Les méthodes d?inférence sont construites à partir de la collection de processus individuels (panel data).