Séminaire ACSIOM :

Le 13 juin 2006 à 10:00 - salle 431

Présentée par Hdhiri Ibtissam - Université du Maine (Le Mans)

Problème d'arrêt et de reprise avec bruit brownien et Poisson indépendant

Dans ce papier, nous considérons le problème d'arrêt et de reprise quand le bruit est donné par un mouvement brownien et un Poisson indépendant. Nous résolvons le problème à l'aide de la théorie de l'enveloppe de Snell et des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs) avec sauts. Lorsque le bruit provient d'une SDE avec sauts, nous montrons que le problème est relié à un système d'inégalités variationnelles et donnons quelques applications numériques.