Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 25 novembre 2024 à 13:45 - UM - Bât 09 - Salle 109 (1er étage)

Présentée par Aït Assou Laila - IMAG, Université de Montpellier

Modélisation des dépendances par les copules avec applications en économie

Les copules sont des outils utiles pour formaliser la structure de dépendance entre les variables. Elles se sont révélées particulièrement précieuses en économie, où la dépendance joue un rôle clé. Dans ce chapitre, nous utilisons les copules pour analyser la dépendance entre l'inflation et les taux de change USD/Euro dans la zone Euro, à travers différentes périodes. Nous commençons par explorer la dépendance entre les variables à l’aide d’une approche non paramétrique. Ensuite, nous sélectionnons une copule paramétrique appropriée pour chaque période. Les résultats confirment la sensibilité des copules aux fluctuations macroéconomiques survenues durant les périodes analysées. Une attention particulière est portée à une nouvelle approche dynamique des copules, permettant de capturer les variations temporelles des corrélations entre variables, souvent absentes des modèles statiques.

Séminaire en salle 109, également retransmis sur zoom : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/7156708132