Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 13 mars 2006 à 10:30 - salle 331

Présentée par Mercadier Cécile - Université Paris X - Nanterre

Extrema de certains processus gaussiens à un ou deux paramètres.

Considérons X un champ gaussien suffisamment régulier. Nous nous intéressons à la distribution de MT, le supremum de X sur un sous-espace T de dimension 1 ou 2. Cette étude est motivée par certaines applications médicales et océanographiques. Nous proposons des caractérisations du maximum MT dans des cadres non stationnaires : * Convergence vers une loi d'extrême (Gumbel) lorsque T tend vers l'infini. * Estimation des éléments P(MT > u) pour u de tout ordre, lorsque T est de dimension 1 ou 2.