Séminaire de Probabilités et Statistique :

Le 20 novembre 2006 à 10:30 - Agro.M (salle 9/106 coeur d'école)

Présentée par Lavielle Marc - Universités Paris 5 et Paris 11

Détection de ruptures et sélection de modèles

Une nouvelle méthode est proposée pour estimer le nombre de coefficients significatifs dans un problème de sélection de modèle. Cette méthode utilise un centrage aléatoire bien choisi des sommes cumulées partielles des observations ordonnées et peut être interprétée comme une méthode seuillage aléatoire. En utilisant les propriétés des L-statistiques, nous montrons la consistance de l'estimateur proposé. Nous montrons comment adapter cette méthode pour déterminer le nombre de ruptures dans un problème de détection de ruptures.