Séance Séminaire

Séminaire de Probabilités et Statistique

"Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov en parallèles et en interaction

Travail réalisé en collaboration avec Vivien Rossi (CIRAD). Dans de nombreuses situations il est important de pouvoir disposer de N réalisations indépendantes d'une loi donnée. Notre but est de développer une stratégie d'interaction de N méthodes de Monte Carlo par Chaîne de Markov (MCCM) dans le but de proposer une approximation d'un échantillon indépendant de taille N d'une loi cible donnée. L'idée est que chaque chaîne propose un candidat pour elle-même mais également pour toutes les autres chaînes. On montre que l'ensemble de ces N chaînes en interaction est lui-même une méthode MCCM pour le produit de N mesures cibles. Cette approche est naturellement plus coûteuse que N chaînes indépendantes, on montre toutefois au travers d'exemples concrets qu'elle possède plusieurs avantages: elle peut sensiblement accélérer la convergence vers la loi cible, elle permet également d'appréhender le cas multimodal. Pour plus d'informations, cliquez ici