Séance Séminaire

Séminaire de Probabilités et Statistique

"Propriétés de grandes déviations pour des fonctions de production empiriques de type quantile"

Dans ce travail, nous étudions les propriétés de grandes déviations d'estimateurs non paramétriques de quantiles d'une loi conditionnelle non standard. Ces quantiles peuvent être utilisées en écométrie dans des problèmes d'estimation de fonctions de production et de mesures d'efficacité (de production). Nous obtenons notamment des résultats de grandes déviations et de grandes déviations précises pour ces estimateurs. Travail en collaboration avec Abdelaati Daouia (Université Toulouse I).