Séance Séminaire

Séminaire de Probabilités et Statistique

Estimation adaptative d'un modèle de courbes translatées

Nous étudions le problème de l'estimation d'un signal périodique qui subit une perturbation à la fois par un bruit blanc additif et une translation aléatoire de loi connue. L'approche d'estimation adaptative utilise des outils classiques de problème inverse au travers d'estimation de coefficients d'ondelettes. Nous montrons par ailleurs que ce problème d'estimation fait intervenir un problème inverse relié à la régularité de la loi des translations aléatoires et qu'il est impossible de retrouver le signal si la loi des décalages est inconnue. Nous concluons par quelques simulations et comparaisons avec d'autres algorithmes récents d'estimation et de recalage.