Séance Séminaire

Séminaire de Probabilités et Statistique

Une nouvelle famille de distributions de probabilité semiparamétriques

Dans cet exposé, on présente une nouvelle famille de distributions de probabilité semiparamétriques, cette construction s'inspire du procédé initial de Marshall et Olkin (1997), "A new method for adding a parameter to a family of distributions with application to the exponential and Weibull families", (Biometrika, 1997), que nous généralisons avec un nombre arbitraire de paramètres extérieurs. Les paramètres extérieurs ajoutés n'ont pas d'interprétation directe comme paramètres d'échelle ou de forme. Ce procédé permet d'enrichir toute distribution de probabilité de base, sans condition. L'objectif poursuivi est de trouver des distributions de probabilité plus souples, afin de mieux garantir leur adéquation aux données réelles. Nous discuterons une méthode d'estimation de ces paramètres, et nous donnerons quelques perspectives.