Séance Séminaire

Séminaire de Probabilités et Statistique

Segmentation jointe de plusieurs series: application à l'analyse de données de puces CGH et climatiques

L'objectif général des méthodes de segmentation est de détecter des changements abrupts dans la distribution d'un signal. De tels problèmes se rencontrent dans de nombreux domaines comme par exemple en biologie pour la détection d'altérations chromosomiques, en climat pour la détection de changements de pratiques agricoles des vendanges. Dans ces applications, on observe souvent plusieurs séries. Nous proposons d'analyser simultanément ces séries à l'aide d'un modèle linéaire mixte avec ruptures qui permet de prendre en compte à la fois des covariables et des corrélations entre series. Pour obtenir les paramètres du maximum de vraisemblance, nous utilisons un algorithme EM et proposons un nouvel algorithme de programmation dynamique pour l'étape de segmentation.Pour sélectionner le nombre de segments, nous généralisons le critère de BIC modifié proposé par Ziegmund et Zhand au cas multivarié. Nous présentons deux applications de cette méthode sur des données réelles.