Séance Séminaire

Séminaire ACSIOM

Quelques variantes randomisées pour l'optimisation sans dérivée par recherche directe

Nous nous intéressons à l'optimisation d'une fonction différentiable, mais dont les dérivées ne sont pas disponibles. Les méthodes de recherche directe sont des algorithmes très populaires pour résoudre ce problème car ils sont à la fois très simples, mais aussi très robustes dans les cas où la fonction ne peut pas être évaluée de manière exacte. Nous proposons dans cette exposé des justifications théoriques de cette robustesse et irons jusqu'à présenter une variante randomisée qui surpasse l'algorithme de recherche directe classique