Séance Séminaire

Séminaire de Probabilités et Statistique

"Estimation efficace dans un modèle de durées censurées partiellement observé"

Dans cet exposé, nous nous intéressons à un modèle de régression semi-paramétrique de durées de vie partiellement observé. Ce modèle se présente comme un modèle de mélange d'intensités, où chaque intensité est spécifiée par un modèle de Cox. Nous considérons le problème de l'estimation dans ce modèle lorsque l'affectation des individus de l'échantillon aux différentes composantes du mélange n'est que partiellement connue. Nous décrivons brièvement les propriétés asymptotiques d'estimateurs du type "regression calibration" (Dupuy et Leconte, J. Statist. Plann. Inf., 2009), puis nous proposons de nouveaux estimateurs, basés sur le principe du maximum de vraisemblance non-paramétrique. Nous établissons les propriétés asymptotiques de ces estimateurs, dont l'efficacité semi-paramétrique.