Séminaire de Probabilités et Statistique
lundi 28 janvier 2019 à 13:45 - Supagro Amphi 208
Fabien Panloup (Université d'Angers)
Estimation paramétrique du drift pour des EDS fractionnaires
L'estimation du drift d'une équation différentielle stochastique est généralement basée sur une observation "longue" de la trajectoire du processus. On se place ici dans le cadre de l'estimation paramétrique pour des EDS fractionnaires en basant la construction de l'estimateur sur une minimisation d'une distance entre mesures empiriques (du processus discrètement observé et de trajectoires simulées dépendant du paramètre). Nous montrerons ici quelques résultats de convergence et de vitesse de convergence de ces estimateurs sous des hypothèses de stabilité sur le processus. Ces résultats s'appuieront en partie sur des propriétés d'ergodicité et de concentration pour le processus discrètement observé que nous détaillerons également. Cet exposé est basé sur un travail en fin de rédaction en collaboration avec S. Tindel et M. Varvenne.