Séminaire de Probabilités et Statistique
lundi 18 octobre 2010 à 15:00 - UM2 - Bât 09 - Salle 331 (3ème étage)
Xavier Gendre (IMT -- Université Paul Sabatier, Toulouse 3)
Sélection de modèle et estimation d’une composante en régression additive
Etant donné un vecteur aléatoire Y de moyenne s et de matrice de covariance quelconque et connue à une constante multiplicative sigma près, nous proposons d’estimer s par sélection de modèle. Les résultats sont établis sous l’hypothèse d’un bruit gaussien et sous des hypothèses de moment pour sigma connu ou inconnu. Nous les appliquons ensuite au cadre de la régression additive afin d’estimer une composante de la fonction de régression.