Séminaire de Probabilités et Statistique
lundi 07 janvier 2019 à 13:45 - UM - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)
Anne Philippe (Université de Nantes)
Processus à longue mémoire et Panel data.
Les processus autorégressifs à paramètre aléatoire permettent la construction de processus stationnaires à longue mémoire. Dans cet exposé nous présentons quelques aspects statistiques associés à ces modèles. Nous aborderons la question de l?estimation de la loi du paramètre AR et des tests pour détecter la présence de phénomènes à longue mémoire. Les méthodes d?inférence sont construites à partir de la collection de processus individuels (panel data).