Je suis membre de l'équipe Probabilités et statistique de l'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG), et membre associée de l'équipe-projet Contrôle de Qualité et Fiabilité Dynamique CQFD d'Inria Bordeaux Sud-Ouest.

Je suis habilitée à diriger des recherches depuis juillet 2013. Mon mémoire s'intitule :

Contributions à l'estimation et au contrôle de processus stochastiques

• Mémoire d'habilitation .pdf
• Compilation d'articles .pdf
• Transparents de ma soutenance .pdf

Ecadrement de thèses ↑

Tiffany Cherchi (2017-2020) ↑ co-encadrement à 50% avec François Dufour, bourse Cifre Thales Optronique en cours de demande

Politique d'emploi et de gestion des flottes automatisée pour les équipements aéroportés

Ce sujet de thèse concerne l'analyse et l'étude des processus markoviens dé&cisionnels (PDMs), Markov Decision Processes dans la littérature anglo-saxonne. Il porte sur la modélisation d'un parc d'équipements ayant plusieurs niveaux de performance, pouvant tomber en panne ou être requis pour des missions de façon aléatoire. Thales souhaite mettre en place une politique optimisée de maintenance des équipements pour garantir la disponibilité des équipements et le bon déroulement des missions tout en minimisant les coûts de maintenance. Ce problème peut être vu comme un problème de gestion de flotte. L'un des principaux objectifs sera de développer des outils théoriques et numériques pour la résolution de tels problèmes d'optimisation.

Maud Joubaud (2016-2019) ↑ co-encadrement à 50% avec Bertrand Cloez, bourse UM et projet Prommece

Processus markoviens déterministes par morceaux avec branchement, applications à la division cellulaire

L'objectif de la thèse et d'étudier de nouveaux modèles de processus markoviens déterministes par morceaux avec des branchements pour modéliser la dynamique de populations de cellules. On s'intéressera en particulier à la simulation et à l'optimisation de ces processus. Les deux exemples privilégiés seront la division d'Escherichia coli en lien avec des problèmes de mémoire et d'asymétrie de la division, et les modèles de chemostat avec des applications possibles à la dépollution de l'eau.

Cette thèse a été soutenue le 25 juin 2019. Maud est actuellement enseignant dans le secondaire (CDI).

Alizée Geeraert (2014-2017) ↑ co-encadrement à 50% avec François Dufour, bourse Cifre Thales Optronique

Contrôle optimal stochastique des processus markoviens déterministes par morceaux et application à l'optimisation de la maintenance

Le sujet de recherche proposé vise à étudier et à analyser des problèmes de contrôle optimal stochastique pour les PDMP. Dans le cadre de ce travail, on s'intéressera plus particulièrement au contrôle dit impulsionnel où le contrôleur intervient ponctuellement sur le processus en le déplaçant vers un nouveau point de l'espace d'état à un moment spécifié par le contrôleur. Sur le plan mathématique, il s'agit de construire une stratégie de contrôle optimale définie par une suite de temps de d'arrêt et de points de l'espace d'état, induisant de nouveaux sauts pour le processus afin d'optimiser une fonction coût définie à partir d'une fonctionnelle du processus. L'objet principal de ce travail de thèse est d'analyser ce type de problèmes d'optimisation en particulier de caractériser l'existence et la forme de politiques epsilon-optimales et de développer des outils numériques pour la simulation de ces stratégies.

Cette thèse a été soutenue le 6 juin 2017. Alizée sera à partir de septembre enseignante à l'école militaire de Bretagne (CDI).

Christophe Nivot (2013-2016) ↑ co-encadrement à 50% avec François Dufour, financement Airbus Defence & Space/Région Aquitaine

Modélisation et optimisation d'une chaîne de montage par les processus markoviens décisionnels

Cette thèse concerne l'analyse et l'étude des processus markoviens décisionnels. Il s'agit de problèmes d'optimisation stochastique où le processus sous-jacent est défini par une chaîne de Markov. L'un des principaux objectifs de ce travail sera de développer des outils théoriques et numériques pour la résolution de tels problèmes d'optimisation en utilisant des techniques reposant sur la programmation dynamique ou linéaire ainsi que des méthodes d'approximation stochastique. Dans le cadre d'un partenariat de recherche entre Airbus Defence & Space et Inria, ce travail est appliqué é l'optimisation de la chaîne de montage du futur lanceur européen.

Cette thèse a été soutenue le 19 mai 2016. Christophe est actuellement enseignant dans le secondaire (CDI).

Adrien Brandejsky (2009-2012) ↑ co-encadrement à 50% avec François Dufour, financement Astrium

Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux (PDMP)

Les PDMP ont été introduits dans la littérature par M. Davis en tant que classe générale de modèles stochastiques non-diffusifs. Ce sont des processus hybrides caractérisés par des trajectoires déterministes entrecoupées de sauts aléatoires. Dans cette thèse, nous développons des méthodes numériques adaptées aux PDMP en nous basant sur la quantification d'une chaîne de Markov sous-jacente au PDMP. Nous abordons successivement trois problèmes : l'approximation d'espérances de fonctionnelles d'un PDMP, l'approximation des moments et de la distribution d'un temps de sortie et le problème de l'arrêt optimal partiellement observé. Dans cette dernière partie, nous abordons également la question du filtrage d'un PDMP et établissons l'équation de programmation dynamique du problème d'arrêt optimal. Nous prouvons la convergence de toutes nos méthodes (avec le plus souvent des bornes de la vitesse de convergence) et les illustrons par des exemples numériques.

Cette thèse a été soutenue le 2 juillet 2012. Adrien est actuellement analyste de risques financiers chez Nomura à Londres (CDI).

Karen Gonzalez (2007-2010) ↑ co-encadrement à 50% avec François Dufour, financement MENRT

Contribution à l'étude de processus markoviens déterministes par morceaux. Etude d'un cas-test de la sûreté de fonctionnement et Problème d'arrêt optimal à horizon aléatoire

Dans une première partie, les PDMP sont utilisés pour calculer des probabilités d'événements redoutés pour un cas-test de la fiabilité dynamique (le réservoir chauffé) par deux méthodes numériques différentes : la première est basée sur la résolution du système différentiel décrivant l'évolution des grandeurs physiques du réservoir et la seconde utilise le calcul de l'espérance d'une fonctionnelle d'un PDMP par un système d'équations intégro-différentielles. Dans la seconde partie, nous proposons une méthode numérique pour approcher la fonction valeur du problème d'arrêt optimal pour un PDMP. Notre approche repose sur la quantification d'une chaîne de Markov discrète sous-jacente au PDMP. Ceci nous permet d'obtenir une vitesse de convergence de notre schéma numérique et de calculer un temps d'arrêt epsilon-optimal.

Cette thèse a été soutenue le 3 décembre 2010. Karen est actuellement ingénieure en Sûreté de Fonctionnement chez EADS-APSYS (CDI).

Publications ↑

Livre ↑

• [L1] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Numerical methods for simulation and optimization of piecewise deterministic Markov processes : application to reliability, Mathematics and statistics series Wiley-ISTE, 2015 page web éditeur

Brevet ↑

• [B1] D. Bihannic, C. Baysse, B. de Saporta, F. Dufour, A. Gégout-Petit, J. Saracco, Procédé de maintenance d'un équipement, Demande de brevet : France N1303026 N/Ref. : 068689 FR MPH/MAG, Thales, Inria, 2013

Publications dans des revues internationales avec comité de lecture ↑

• [A26] B. Cloez, B. de Saporta, M. Joubaud Optimal stopping for measure-valued piecewise deterministic Makov processes, Journal of applied Probability 2020, to appear arXiv:1809.04824
• [A25] B. Delyon, B. de Saporta, N. Krell, L. RobertInvestigation of asymmetry in E. coli growth rate, CSBIGS 2018, pp 1-13 arXiv:1509.05226
• [A24] A. Cleynen, B. de Saporta Change point detection for piecewise deterministic markov processes, Automatica, 2018, pp234-247 arXiv:1709.09467
• [A23] H. Zhang, B. de Saporta, F. dufour, D; Laneuville, A. Nègre Stochastic Control of Observer Trajectories in Bearings-only Tracking with Acoustic Signal Propagation Optimization, IET Radar, Sonar and Navigation, 2018, pp 112-120 arXiv:1703.09924
• [A22] EF. Costa, B. de Saporta, Linear minimum mean square filters for markov jump linear systems, IEEE Trans on automatic control, 2017, pp3567-3572 arXiv:1601.00772
• [A21] B. de Saporta, F. Dufour, C. Nivot Partially observed optimal stopping problem for discrete-time Markov processes, A quarterly journal of Operations Research 2017, pp277-302 arXiv:1602.04609
• [A20] B. de Saporta, F. Dufour, A. Geeraert Optimal strategies for impulse control of piecewise deterministic markov processes, Automatica 77, 2017, pp219-229 arXiv:1603.07859
• [A19] B. de Saporta, EF. Costa, Approximate Kalman–Bucy filter for continuous-time semi-Markov jump linear systems, IEEE Trans on automatic control 61(8), 2016, pp 2035-2048 arXiv:1409.2631
• [A18] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Statistical study of asymmetry in cell lineage data, Computational Statistics & Data Analysis 69, 2014, pp15-39 arXiv:1205.4840
• [A17] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Random coefficients bifurcating autoregressive processes, ESAIM P&S 18, 2014, pp 365-399 arXiv:1205.3658
• [A16] A. Brandejsky, B. de Saporta, F. Dufour, Optimal stopping for partially observed piecewise-deterministic Markov processes, Stochastic Processes and their Applications 123(8), 2013, pp3201-3238 arXiv:1207.2886
• [A15] B. de Saporta, H. Zhang, Predictive maintenance for the heated hold-up tank, Reliability Engineering and System Safety, 115, 2013, pp82-90 arXiv:1207.4866
• [A14] A. Brandejsky, B. de Saporta, F. Dufour, Numerical method for expectations of piecewise-determistic Markov processes, CAMCoS 7(1), 2012, pp63-104 arXiv:1105.0839
• [A13] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Asymmetry tests for Bifurcating Auto-Regressive Processes with missing data, Statistics and Probability Letters 82(7), 2012, pp1439-1444 arXiv:1112.3745
• [A12] B. de Saporta, F. Dufour, Numerical method for impulse control of Piecewise Deterministic Markov Processes, Automatica 48, 2012, pp779-793 arXiv:1011.5812
• [A11] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, C. Elegbede, Optimal stopping for the predictive maintenance of a structure subject to corrosion, Journal of Risk and Reliability, 226(2), 2012, pp169-181 arXiv:1101.1740
• [A10] A. Brandejsky, B. de Saporta, F. Dufour, Numerical methods for the exit time of a piecewise-deterministic Markov process, Advances in Applied Probability 44(1), 2012, pp196-225 arXiv:1012.2659
• [A9] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Parameters estimation for asymmetric bifurcating autoregressive processes with missing data, Electronic Journal of Statistics 5, 2011, pp1313-1353 arXiv:1012.2012
• [A8] B. de Saporta, F. Dufour, K. Gonzalez Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, Annals of Applied Probability 20(5), 2010, pp1607-1637 arXiv:0903.2114
• [A7] B. Bercu; B. de Saporta, A. Gégout-Petit Asymptotic analysis for bifurcating autoregressive processes via a martingale approach, Electronic Journal of Probability 14(87), 2009, pp 2492-2526 arXiv:0807.0528
• [A6] B. de Saporta, Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients, Stochastic Processes and their Application 115(12), 2005, pp 1954-1978 pdf
• [A5] B. de Saporta, J.-F. Yao, Tail of a linear diffusion with Markov switching, Annals of Applied Probability 15(1B), 2005, pp 992-1018 pdf
• [A4] B. de Saporta, Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340(1), 2005, pp 55-58 pdf
• [A3] B. de Saporta, J.-F. Yao, Tail of a linear diffusion with Markov switching, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339(9), 2004, pp 643-646 pdf
• [A2] B. de Saporta, Y. Guivarc'h, E. Le Page, On the multidimensional stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n), C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339(7), 2004, pp 499-502 pdf
• [A1] B. de Saporta, Renewal Theorem for a system of renewal equations, Annales de l'Institut Henri Poincaré 39(5), 2003, pp 823-838 pdf

Chapitres de livres ↑

• [C6] A. Cleynen, B. de Saporta, Change point detection for piecewise deterministic Markov processes, in Mathematical modelling of random and deterministic phenomena, Wiley, 2020, pp 73-96
• [C5] B. de Saporta, F. Dufour, Numerical method for control of piecewise deterministic Markov processes, in Statistical inference for piecewise deterministic Markov processes, Wiley, 2018, pp 147-172
• [C4] J.F. Aubry, G Babykina, N. Brinzei, S. Medjaher, A. Barros, Ch. Bérenguer, A. Grall, Y. Langeron, D.N. Nguyen, G. Deleuze, B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Projet ApproDyn : approches de la fiabilité dynamique pour modéliser des systèmes critiques., in Supervision and Safety of Complex Systems, N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, and J. Arlat, editors, Hermes Sciences - Lavoisier, 2012, pp181-222
• [C3] J.F. Aubry, G Babykina, N. Brinzei, S. Medjaher, A. Barros, Ch. Bérenguer, A. Grall, Y. Langeron, D.N. Nguyen, G. Deleuze, B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, The ApproDyn project: dynamic reliability approaches to modeling critical systems., in Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes, N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, and J. Arlat, editors, Wiley-ISTE, 2012, pp141-179
• [C2] B. de Saporta, F. Dufour, Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, in Modern trends in controlled stochastic processes, Luniver press, 2010, pp44-64
• [C1] C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson Brandon, B. de Saporta, D. Talay, E. Tanré, Viscosity Solutions to Optimal Portfolio Allocation Problems in Models with Random Time Changes and Transaction Costs, in Advanced Financial Modelling, de Gruyter, 2009, pp 53-90 NCCR working paper

Thèse et Habilitation ↑

• [Th2] B. de Saporta, Contributions à l'estimation et au contrôle de processus stochastiques., Université Bordeaux 1, 2013 pdf
• [Th1] B. de Saporta, Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) à coefficients aléatoires., Université Rennes 1, 2004 pdf

Conférences internationales avec comité de lecture et actes ↑

• [PI15] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang Dynamic optimization of maintenance policies for multistate systems , ESREL19 2019, Hannover, Germany
• [PI14] T. CHerchi, C. Baysse, B. de Saporta, F. Dufour, Optimal predictive maintenance policy for multi-componant system , ESREL19 2019, Hannover, Germany
• [PI13] EF. Costa, B. de Saporta, Precomputable kalman-based filter for Markov jump linear systems, 3rd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems 2016, Barcelona, Spain
• [PI12] C. Nivot, B. de Saporta, F. Dufour, J. Béhar, D. Bérard-Bergery, C. Elegbede, Modeling and optimization of a launcher integration process, ESREL15 2015, Zurich, Switzerland
• [PI11] EF. Costa, B. de Saporta, A numerical method for state estimation of continuous time markov jump linear systems, 53rd IEEE Conference on Decision and Control 2014, Los Angeles, USA
• [PI10] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, D. Laneuville, A. Nègre, Optimal trajectories for underwater vehicles by quantization and stochastic control, 17th international conference on information fusion 2014, Salamanca, Spain
• [PI9] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour et G. Deleuze, Dynamic reliability by using simulink and stateflow, Prognostics and System Health Management Conference 2013, Milano, Italy
• [PI8] C. Baysse, D. Bihannic, A. Gégout-Petit, M. Prenat, B. de Saporta, J. Saracco, Maintenance optimization of optronic equipment, Prognostics and System Health Management Conference 2013, Milano, Italy
• [PI7] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour et G. Deleuze, Dynamic reliability: towards efficient simulation of the availability of a feedwater control system, NPIC-HMIT 2012, San Diego, USA
• [PI6] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Predictive maintenance for the heated hold-up tank, PSAM11-ESREL12, 2012, Helsinki, Finland
• [PI5] A. Nègre, O. Marceau, D. Laneuville, H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Stochastic Control for Underwater Optimal Trajectories, IEEE-AIAA Aerospace conference 2012, Big Sky (MT), USA
• [PI4] A. Gégout-Petit, B. de Saporta, L. Marsalle, Analyse multi-arbres de l'asymétrie dans la division cellulaire, Journées de Statistiques JdS 2012, Bruxelles, Belgium
• [PI3] A. Brandejsky, B. de Saporta, F. Dufour, C. Elegbede, Numerical method for the distribution of a service time, ESREL 2011, Troyes, France
• [PI2] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Approximation of the value function of an impulse control problem of Piecewise determinsitic Markov process, IFAC 18th world congress 2011, Milano, Italy
• [PI1] B. de Saporta, F. Dufour, K. Gonzalez, Numerical method for optimal stopping of hybrid processes, 3rd IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems 2009, Zaragoza, Spain

Conférences internationales avec comité de lecture sans actes ↑

• [CI10] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Dynamic optimization of maintenance policies for multi-component equipment , SIAM Conf on Control and its applications, 2019, Chengdu, China
• [CI9] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Numerical method for impulse control of piecewise deterministic Markov processes, XVIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées 2012, Bordeaux, France
• [CI8] A. Cleynen, B. de Saporta, Optimal stopping for change-point detection of piecewise deterministic Markov processes , SIAM Conf on Control and its applications, 2017, Pittsburgh, USA
• [CI7] C. Baysse, B. de Saporta, A. Gégout-Petit, Numerical method for optimal stopping of PDMP and maintenance optimization, International Workshop on Applied Probability 2014, Antalya, Turkey
• [CI6] B. de Saporta, A. Brandejsky, F. Dufour, Optimal stopping for partially observed piecewise deterministic Markov processes, XIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées 2012, Bucarest, Romania
• [CI5] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Limit theorems for bifurcating autoregressive processes with missing data, 16th Informs Applied Society Conference 2011, Stockholm, Sweden
• [CI4] B. de Saporta, F. Dufour, K. Gonzalez, Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, Symposium on Optimal Stopping with Applications 2009, Turku, Finlande
• [CI3] B. de Saporta, C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson, D. Talay, E. Tanré, Optimal portfolio allocation under transaction costs, 31st conference on Stochastic Processes and Their Applications 2006, Paris, France
• [CI2] B. de Saporta, C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson, S. Rubenthaler, E. Tanré, D. Talay, Technical analysis compared to mathematical models under misspecification, AMAMEF conference Numerical Methods in Finance 2006, INRIA Rocquencourt
• [CI1] B. de Saporta, Renewal theory for a system of renewal equations, Second International Workshop on Applied Probability IWAP 2004, Université du Pirée, Greece

Workshops internationaux ↑

• [W4] B. de Saporta, Asymétrie et mémoire dans la division cellulaire, 5e Rencontres Scientifiques Sherbrooke-Montpellier 2015, Sherbrooke, Canada
• [W3] B. de Saporta, A. Brandejsky, F. Dufour, Numerical method to compute the law of exit times for piecewise deterministic Markov processes, Hitting times and exit problems for stochastic models 2013, Dijon, France
• [W2] B. de Saporta, F. Dufour, Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, Modern trends in controlled stochastic processes/span> 2010, Liverpool, UK
• [W1] B. de Saporta, B. Bercu, A. Gégout-Petit, Asymptotic behavior of bifurcating autoregressive processes, Mathematical models for cell division 2009, Paris, France

Conférences nationales avec comité de lecture et actes ↑

• [PN5] C. Baysse, D. Bihannic, B. de Saporta, A. Gégout-Petit, M. Prenat, J. Saracco, Optimisation de la maintenance d'un équipement optronique, Journées de Statistiques JdS 2013, Toulouse
• [PN4] C. Baysse, D. Bihannic, B. de Saporta, A. Gégout-Petit, M. Prenat, J. Saracco, Modèle de Markov caché pour la détection d'un mode de fonctionnement dégradé d'un équipement optronique, Lambda-Mu 18, 2012, Tours
• [PN3] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, G. Deleuze, Fiabilité dynamique : simulation d'un système de régulation du niveau d'eau dans un générateur de vapeur, Lambda-Mu 18, 2012, Tours
• [PN2] B. de saporta, F. Dufour, H. Zhang, C. Elegbede, Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, Lambda-Mu 17, 2010, La Rochelle
• [PN1] A. Gégout-Petit, B. de Saporta, L. Marsalle, Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation avec données manquantes, Journées de Statistiques JdS 2010, Marseille

Conférences nationales avec comité de lecture sans actes ↑

• [CN2] B. de Saporta, Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Colloque Jeunes probabilistes et statisticiens 2004, Aussois
• [CN1] B. de Saporta, Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Journées MAS 2002, Grenoble

Rapports Techniques ↑

• [R7] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Filtrage et contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2013
• [R6] J.F. Aubry, G Babykina, N. Brinzei, S. Medjaher, A. Barros, Ch. Bérenguer, A. Grall, Y. Langeron, D.N. Nguyen, G. Deleuze, B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Projet APPRODYN : APPROches de la fiabilité DYNamique pour modéliser des systèmes critiques, Rapport final pour le GIS Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes, 2012
• [R5] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire en 3D, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2012
• [R4] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire, cas multicible, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2011
• [R3] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2010
• [R2] R. Azaïs, B. de Saporta, F. Dufour, A. Gégout-Petit, M. Touzet, Aspects aléatoires de la propagation de fissures, Rapport technique de CQFD pour EADS-Astrium 2009
• [R1] B. de Saporta, F. Dufour, A. Gégout-Petit, H. Zhang, Modèles stochastiques pour la propagation de fissures, Rapport technique de CQFD pour EADS-Astrium 2008

 

Exposés ↑

2019 ↑

Décembre

• Design of optimal maintenance strategies using piecewise deterministic Markov processes, PGMO days, Saclay (transparents)

Octobre

• Les figures de l'ombre, projection-débat, Lycée Jean-Monnet, Montpellier (transparents)

Juin

• [invitée] Dynamic optimization of maintenance policies for multi-component equipment, SIAM conference on control and its applications, Chengdu, China (transparents)

Avril

• Maintenance optimization with piecewise deterministic Markov processes, Premières Journées IMT-IMAG, Toulouse (transparents)

2018 ↑

Novembre

• Optimization of maintenance strategies with piecewise deterministic Markov processes, PGMO days, Saclay (transparents)

• [invitée] Change-point detection for Piecewise Deterministic Markov Processes, Colloque international sur la modélisation mathématique dans le contexte de Mayotte et de sa région, CUFR Mayotte (transparents)

Octobre

• Numerical method for impulse control of Piecewise Deterministic Markov Processes - Application to maintenance optimization, Séminaire MAD/Stat, Toulouse School of Economics (transparents)

Août

• [invitée] Numerical method for impulse control of Piecewise Deterministic Markov Processes, XIVème colloque Franco-Roumain de mathématiques appliquées, Bordeaux, France (transparents)

Mars

• Les figures de l'ombre, projection-débat, Lycée de Clermont l'Hérault (transparents)

2017 ↑

Novembre

• Change-point detection for Piecewise Deterministic Markov Processes, Groupe de travail Finance mathématique, probabilit&eactue;s numériques et statistique des processus, LPMA, Paris (transparents)

Octobre

• Mathématiques au Féminin, projection-débat, MJC Castelnau-le-lez (transparents)

Juillet

• [invitée] Optimal Stopping for Change-point Detection of Piecewise Deterministic Markov Processes, SIAM conference on control and its applications, Pittsburgh, USA (transparents)

Juin

• Prendre les bonnes décisions dans une environnement incertain, 2ème Journée Springboard, Université de Montpellier (transparents)

Février

• [invitée] Méthode numérique pour le contrôle des PDMP, Workshop statistique pour les PDMP, Nancy (transparents)

2016 ↑

Octobre

• [invitée] Asymétrie dans la division cellulaire, un exemple de traitement statistique de données issues de la biologie, Ecole CIMPA Mathématiques pour la biologie, Hammamet, Tunisie (transparents)

Avril

• Comprendre et décider dans l'incertain, Journée Filles et Maths, Université de Montpellier (transparents)

Janvier

• Processus Markoviens déterministes par morceaux, exemples et applications en biologie, Journées modèles aléatoires pour l'écologie et l'évolution, SupAgro Montpellier (transparents)

2015 ↑

Octobre

• [invitée] Processus Markoviens déterministes par morceaux, Mini-cours de l'axe interdisciplinaire Modélisation Théorique et Computationnelle en Neurosciences et Sciences Cognitives (transparents), vidéo
• Contrôle stochastique appliqué au pilotage de sous-marins, Stage Maths C2+, Université de Montpellier (transparents)

Juin

• [invitée] Asymétrie et mémoire dans la division cellulaire, 5e Rencontres Scientifiques Sherbrooke-Montpellier, Sherbrooke, Canada (transparents)

Mars

• Optimisation de maintenance par le contrôle stochastique, Journée Femme et Sciences de l'Université de Montpellier (transparents)

Janvier

• Méthode numérique pour le filtrage des systèmes linéaires à sauts markoviens, Groupe de travail Proabilités, I3M Montpellier (transparents)
• Méthode numérique pour le filtrage des systèmes linéaires à sauts markoviens, Séminaire de Probabilités et processus stochastiques, IRMAR, Uniersité Rennes 1 (transparents)

2014 ↑

Octobre

• Méthodes numériques pour l'arrêt optimal des PDMP et optimisation de maintenance, Séminaire de rentrée de l'I3M, Montpellier (transparents)

Juin

• [invitée] Numerical method for optimal stopping of PDMP and maintenance optimization, International Workshop on Applied Probability, Antalya, Turkey (transparents)

Mai

• Optimal stopping for partially observed piecewise deterministic Markov processes, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, Brazil (transparents)

Mars

• Méthodes numériques pour le contrôle des Processus Markoviens Déterministes par Morceaux, Séminaire de Probabilités, Institut de Mathématiques de Toulouse (transparents)

Février

• Méthode numérique pour le filtrage des systèmes linéaires à sauts markoviens, Séminaire de Probabilités et Statistique, Université de Lorraine (transparents)

2013 ↑

Décembre

• Contributions à l'estimation et au contrôle de processus stochastiques, Séminaire de Statistique, Université d'Avignon (transparents)

Novembre

• [invitée] Numerical method to compute the law of exit times for piecewise deterministic Markov processes, Workshop Hitting times and exit problems for stochastic models, Dijon (transparents)

Octobre

• Modélisation par les PDMP : Estimation de performance et optimisation, Application à la fiabilité dynamique, Séminaire de Probabilités et Statistique, Université Mo,tpellier 2 (transparents)

Juin

• Stochastic control for underwater optimal trajectories, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, Brazil (transparents)

• Numerical method for control of piecewise deterministic Markov processes, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, Brazil (transparents)

Avril

• Bifurcating AutoRegressive processes and cell division data, Department of Statistics and actuarial science, the University of Hong-Kong (transparents)

2012 ↑

Décembre

• Processus auto-régressifs de bifurcation et division cellulaire, Séminaire de l'équipe Probabilités et Processus Stochastiques, IRMAR, Rennes (transparents)

Octobre

• Méthode numérique pour l'estimation et le contrôle des processus Markoviens déterministes par morceaux, Séminaire de l'équipe Probabilités et statistique, Labotatoire de Mathématiques de Besançon (transparents)

Août

• [invitée] Optimal stopping for partially observed piecewise deterministic Markov processes, XIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées 2012, Bucarest (transparents)

Juin

• Predictive maintenance for the heated holdup tank, ESREL11/PSAM12, 2012, Helsinki (transparents)

2011 ↑

Novembre

• Arrêt optimal et optmisation de la maintenance, Journée de visite de l'Ecole de Ponts et Chaussées, INRIA Bordeaux Sud Ouest (transparents, affiche)

Septembre

• Les mathématiques tiennent la barre, Unithé-café, INRIA Bordeaux Sud Ouest (transparents)

Août

• [invitée] Approximation of the value function of an impulse control problem of Piecewise determinsitic Markov process, IFAC 18th world congress 2011, Milano (transparents)

Juillet

• Limit theorems for bifurcating autoregressive processes with missing data, 16th Informs Applied Society Conference, Stockholm (transparents)

Mai

• Arrêt optimal pour les processus Markoviens déterministes par morceaux, Groupe de travail Mathématiques et Neurosciences, IHP, Paris (transparents)

Mars

• Méthode numérique pour le contrôle optimal des processus Markoviens déterministes par morceaux, Séminaire de l'équipe Probabilités et statistique, Institut Elie Cartan de Nancy  (transparents)

2010 ↑

Novembre

• Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, GTR22, Bordeaux (transparents)

Octobre

• Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, Groupe de travail aléatoire EADS, Les Mureaux
• Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, Lambda Mu 17, La Rochelle (transparents)

Juillet

• [invitée] Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, workshop Modern trends in controlled stochastic processes, Liverpool (transparents)

2009 ↑

Septembre

• Numerical method for optimal stopping of hybrid processes, 3rd IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems, Saragosse, Espagne (transparents)

Juin

• Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, Symposium on Optimal Stopping with Applications, Turku, Finlande (transparents)

Mars

• Méthode numérique pour l'arrêt optimal des processus markoviens déterministes par morceaux, Journée MAB, IMB, Université Bordeaux 1 (transparents)
• [invitée] Asymptotic behavior of bifurcating autoregressive processes, workshop Mathematical models for cell division, IHP Paris (transparents)

Janvier

• Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation par des méthodes de martingales, Séminaire de Satatistique et Probabilité, Laboratoire Paul Painlevé, Université Lille 1 (transparents)

2007 ↑

Avril

• Allocation de portefeuille : compraison de l'analyse technique et des méthodes mathématiques, Séminaire Monnaie Banque Finance, GREThA, Université Montesquieu Bordeaux 4 (transparents)

Mars

• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Séminaire Probabilité et Processus Stochastiques, Université de Rennes 1 (transparents)

Février

• Auto-régressions à régime markovien, Séminaire Prob-Stat-RO, IMB, Université Bordeaux 1 (transparents)

2006 ↑

Octobre

• Sur l'équation vectorielle stochastique Y(n+1)=A(n)Y(n)+B(n)m à coefficients iid, Groupe de Travail Probabilités, Université de Cergy-Pontoise (transparents)
• Auto-régressions à régime Markovien, Séminaire de Probabilités et Statistiques, Université de Pau et des Pays de l'Adour (transparents)

Septembre

• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Journées Bordeaux-Pau-Toulouse, Anglet (transparents)

Juillet

• Optimal portfolio allocation under transaction costs, 31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, Paris (transparents)

Juin

• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Séminaire Bachelier, Paris (transparents)

Mars

• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Séminaire de Probabilités et Mathématiques Financières, Université d'Evry (transparents)
• Sur l'équation vectorielle stochastique Y(n+1)=A(n)Y(n)+B(n)m à coefficients iid, Séminaire de l'équipe Probabilité et Théorie ergodique, Université d'Amiens(transparents)
• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Séminaire d'actuariat, Université de Brest (transparents)
• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Groupe de Travail Finance Dieudonné-OMEGA, Nice (transparents)

Février

• Technical analysis compared to mathematical models under misspecification, AMAMEF conference Numerical Methods in Finance, INRIA Rocquencourt (transparents)

2005 ↑

Décembre

• Processus d'Ornstein-Uhlenbeck à régime markovien, Séminaire de l'équipe Probabilités et statistique, Institut Elie Cartan de Nancy 

Octobre

• Auto-régressions à régime markovien, Journée d'intégration de l'équipe OMEGA, INRIA Sophia Antipolis (transparents)

Juin

• Queue de la solution stationnaire d'un modèle auto-régressif d'ordre 1 à coefficients markoviens, Séminaire de l'équipe de Mathématiques Appliquées, Université de Nantes (transparents)

Mars

• Queue de la solution stationnaire d'un modèle auto-régressif d'ordre 1 à coefficients markoviens, Séminaire de l'équipe Probabilités et Statistiques, Université de Nice Sophia Antipolis (transparents)
• Queue de la solution stationnaire d'un modèle auto-régressif d'ordre 1 à coefficients markoviens, Séminaire du Laboratoire de Statistique et Probabilité, Université de Toulouse 3(transparents)
• Queue de la solution stationnaire d'un modèle auto-régressif d'ordre 1 à coefficients markoviens, Séminaire de l'équipe Probabilité et Statistique, Université de Lille 1 (transparents)

2004 ↑

Décembre

• Théorie du Renouvellement, Séminaire des jeunes chercheurs, Université de Nantes

Novembre

• Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) à coefficients aléatoires, Soutenance de thèse, IRMAR, Université de Rennes 1 (transparents)

Mai

• Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n), Rencontres Doctorales, Piriac sur Mer

Avril

• Queue d'une diffusion linéaire à régime Markovien, Séminaire de l'équipe SAMOS, Université de Paris 1
• Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens, Aussois

Mars

• Renewal theory for a system of renewal equations, Second International Workshop on Applied Probability, IWAP, Université du Pirée, Grèce

2003 ↑

Octobre

• Autour de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n), Séminaire de l'association Jaques Binet, Université de Rennes 1

Mars

• Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Séminaire de l'équipe de théorie ergodique, Université de Rennes 1

2002 ↑

Septembre

• Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Journées MAS, Grenoble

Mai

• Théorèmes de Renouvellement, Rencontres Doctorales, Dinan
• Théorème de Renouvellement pour un système d'équations de renouvellement, Séminaire de l'équipe Processus Stochastiques et Statistiques, Université de Rennes 1